天堂之歌

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FRM问答

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老师,请问interest risk是市场风险里的吗?(就像legal risk被包含在operational risk里)利率风险与市场风险是从属关系吗?还是与信用风险从属呢。 D在讨论利率风险,不知道这个风险该归哪类

已解决

老师,这道题是操作风险的百题(所以添加到了这里问了哈)这里提到损失严重性建损失分布可以用weibull distribution又提示是肥尾。但weibull分布不是light-tail瘦尾吗?(极值理论里shape parmeter包含三种,Frechet distribution是肥尾;Gumbel是似正态分布;Weibull是瘦尾不是吗?)

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如何知道是截距还是残差呀

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老师,这种是要保留几位小数位呀,我保留6位, 算出来是8.150671.。。。

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为什么这个例题里,均值代表的是收益,方差代表了风险呢?

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y等于a时的概率不也是1吗,用第二段公式算出来是0哦

已解决

看不懂答案,期权交易不是表外交易吗?为什么算在asset里面?short protection是short option还是short cds?懵)谢谢老师👨‍🏫

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a可以解释一下嘛 谢谢

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这个b项为什么对?b说把长期贷款转成短期deposits,这顺序反了吧。银行不是应该先吸收存款,将短期的资金投入到长期的投资中嘛? 还有d也没看懂😠 谢谢老师👨‍🏫

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这题答案给的c 讲解里又说c是false 题目我也没看懂在问什么 答案也没懂😯 谢谢老师

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