这道题里的swap-treasury spread指的是不是swap中的固定段利率减去国债利率的差？因为一般swap rate指的不都是固定段利率吗？ 另外，不需要考虑swap中到底是支固定还是支浮动嘛？简单考虑r(swap)-r（国债）就可以了？

押题第八题，算ccr exposure时，老师说多交了4，减去对方给我的初始保证金3。可是初始保证金，我不是也给了对方3吗？

老师Q44，95%的VaR是第5个，es不是大于var的四个求平均吗？为什么是五个求平均

请老师解答一下这道题

老师，一般再说VaR的时候是看单尾还是双尾呢，比如95% VaR的关键值为什么是1.65不是1.96？

老师，有一个疑惑不解的地方想请教一下。在Economic capital framework中，我们讲说像RAROC考虑了风险分散化作用，考虑了rho。但是银行计算资本金是bottom-up和decentralized的，无视各风险相关性直接加总，所以没考虑rho。这两点不冲突吗？不知道计算capital到底有没有考虑diversification、rho。🙏

老师这道题中组合的价值是-36，是什么意思，信用敞口这里还是有点无法理解，能否从公式转换到定性的分析上说明一下

1、这道题如果colva=5，存在我方提交了抵押品，应该进行价值调整的时候应该-5吗？

这个题目不是很明白是什么意思，不知道考察的是什么知识点

协会MOCK第一题，A和C我确认是错的，但是D选项，在讲义上也确实提到了为了提升银行的文化，其中第二点就是关于激励，所以不知道D哪里错了