陈同学2021-12-02 22:11:56
陈同学这道题里的swap-treasury spread指的是不是swap中的固定段利率减去国债利率的差？因为一般swap rate指的不都是固定段利率吗？ 另外，不需要考虑swap中到底是支固定还是支浮动嘛？简单考虑r(swap)-r（国债）就可以了？
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Adam2021-12-03 17:46:31
Adam同学你好，
1：对的。是固定利率。
一个互换有一个固定利率，不同期限的互换有不同的固定利率，这些固定利率链接起来就是互换的利率曲线。所以Rswap也是一种“变动的利率”
2：对的。不需要考虑
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我不太理解什么叫不同期限的swap的fixed rate不同？fixed rate不是合同起初就确定下来的吗？
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我签一个一年期的互换，根据浮动利率会确定一个fixed rate。
我签一个5年期的互换，根据浮动利率，也会确定一个fixed rate。
这个两个互换，由于期限不一样，所确定的fixed rate也会是不一样的。这些fixed rate组合成互换利率期限结构
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