押题的46题，第二项若正确的话，VAR的置信水平越低，增加了non-rejection...region，按照题目所说就weaken...the...power...of...back-test，在原版书和讲义里，都强调要avoid....higher..confidence..VAR（因为too..higher.confidence..VAR，the..exception..is..rare..evet）。那么这是不是相互矛盾了呢，还是说在回测的时候，VAR的confidence..lever...should...be..higher,but..not..too..higher?

老师，这个问题我怎么看不懂了，先是说比起在lognormal分布下，然后再说BSM，那BSM不就是lognormal分布吗

11题，老师讲错了吧，第二句话，ITMcall，OTMput都在左边，我认为这句话是对的啊，为什么不对？

老师，这边算VaR时，为什么不乘以组合价值呢，题目里不是给了吗

金融危机时刻，为什么FFR会升高？

老师，这题不是问ADR（5）吗？

为什么极值理论刻画出来是right skew？ 极值不是应当损失更多 左偏肥尾吗？🙏

老师，这个回归平方和的公式怎么和残差平方和的公式一样啊，这怎么区分

老师 上课的时候不是说当相关系数上涨时 指数是下降的么 为什么这里又是上升了？

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