天堂之歌

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FRM问答

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讲义第90页说了upwards的有更大的CVA啊?这里B选项也没有提什么假设啊

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LCR的分子不是高质量的资产吗,NSFR的分子ASF不是包含了像一级资本,二级资本这种,为什么选C

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老师,感觉这道题知识点就算是会了也做不对。前半句,counterparty's survival rate是要考虑,但还要考虑自身的SR啊,所以前半句没说全吧,为啥他就是对的?同样的逻辑,后半句只说EPE,要是带上双方的CS,NEE,是不是就又对了?

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这个证明和推导过程需要掌握吗

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标准差都不是无偏的,需要掌握推导过程吗

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老师,非拒绝域对应的是回测的confidence level,是否:非拒绝域越窄,power of test就越高?(这里总是做错题,求梳理,谢谢您。)

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老师,系统显示这个问题您答疑了,但学生这边并没有看到任何解答,是否可以请您再答疑一下,谢谢啦!

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老师,BSM的call公式是否有如图的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt这一项?记得Merton模型里也就是SN(d1)。都是没有-yt次方的。请问准确公式应该是什么?

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收益率大于百分之六,说明实际这个债权的价值相对于conversion factor计算出来的乘数调整出来的债权价值要更低。这句话怎么理解,还有这里的收益率指的是QBP的收益率吗?

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singlefactormodel中,C和D选项说的是单一资产的收益和风险与公司层面的收益和风险之间的关系,但是单因素模型是衡量整个公司层面的吧,C和D选项老师能否给再解释下

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