Diana2022-02-24 18:58:34
Diana老师，做题的时候经常遇见债券的修正久期为7或者5，可是修正久期的概念不是每一基点利率所导致的价格变动百分比吗？难道这些债券能变化700%这么大？感觉不太合理呀
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吴珮瑶2022-02-25 09:39:15
吴珮瑶修正久期：收益率每变动一个单位，债券价格变动多少百分比
Dollar Duration：利率变动一个单位对应债券价格变动多少钱
DV01：利率变动一个基点（1 bp）对应债券价格变动多少钱
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老师，那债券修正久期为7，是说明变动1bp的时候债券价格变动700%吗？
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你好同学，
delta P/P=MD*delta y
收益率变动一个单位，假设从1%变动到101%，这样是一个单位
delta y 实际变动了1个单位，债券价格相应就变动了700%
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