老师好 请问forward rate在bond valuation要怎么出题呢

这题中不用考虑upward—sloping和收益率跟6%的关系吗？为什么不是条件不够

老师好，押题17题的讲解中说，拍卖前OTR bond的价格会达到最高，rate降到最低，于是spread widen.我不太理解，市场上即将拍卖的是将要新发行的一个10年债，abc公司手上的是一个已经发行的OTR bond,应该跟这场拍卖没有关系吧。

为什么我的算法算出来方向和答案是相反的？难道用的公式不是delta P=-md*p*deltaY吗？

这道题为什么答案不是11-5（cash in vault)=6呢？我记得老师说过要减掉持有的cash的呀？

这个23题高斯copula是可以用协方差矩阵的吗，那bd是否矛盾呢

模考2,22题，PD的变化只用来考虑中间层的倾向吗，为什么不分析PD下降对价值的影响？

想问一下2022年5月考试的题库什么时候出来，另外因为看评论说之前的考试题库的覆盖方向与考试实际情况有些偏差，所以题库会不会更新？

老师，请问市场组合的sharpe ratio 不管哪个题都是永远是恒定等于1吗？可以当个结论或者套用公式直接默认为1吗。

a进行逆回购收到collateral，抵押品的利息仍属于对手，那这个过程a有获得什么好处呢？