Jenny2022-03-23 16:01:05

同学你好，
 题目中要求的是B收益大于A收益的概率，一般情况下B的收益是20%，A的收益是10%，但我们没有办法直接比B-A是不是大于0，因为B和A的方差，或者说风险是不一样的。所以，我们构建了B-A这么个组合，组合的预期收益是20%-10%=10%，也就是说正常情况下，他们之间的差是稳定在10%左右的，那么如果他们的差变大了，那么就很可能是B的收益增大了，或者是A的收益变小了，无论是哪一种，相对于他们差额的预期，10%，来说，B的表现显然就是好于A的表现，或者说好于预期。所以要验证的是B-A=18%, 这个18%是不是显著高于10%。因为这两个收益都是正态分布，所以它们的差（即线性关系）也服从正态分布。后面求的均值和方差都是这个新的组合的分布的均值和方差。计算这些值是因为我们需要用到它们来算出，年末的收益差距离均值有几个标准差，从而能够知道这个收益差对应的z值所对应的概率，也就是年末收益差超过均值的概率。

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