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请问此处IR公式的第二步是怎么展开的？为何就变成了ir*tev-λtev2 ？

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这个怎么算的 能不能详细说一下

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x,y的协方差，当计算x与x的期望的差，y取哪一个值

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long call时，标底资产pd上升，A敞口下降，并不能一定看出CVA上升啊？怎么就总结出是RWR了呢？

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为什么又要✖️√10

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第56分钟，没理解当久期缺口大于0，为何是视作资产久期大于负债久期呢。负债久期不是乘以了一个小于1的L/A的系数吗？

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互换是一系列forward，所以对于双方说互换是零和交易？

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请问老师，这里ngr怎么理解，还有这个公式是巴塞尔规定的吗？谢谢

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请问mpor是怎么理解的，它的作用是什么，考试点会是什么呢，谢谢老师

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为什么互换b的价值为0

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