131****32662022-04-05 22:04:49
131****3266请问这一句话为什么正确了，不是说操作风险的损失强度是对数正态分布吗？是不是操作风险的损失不能用一个分布描述，得分成频率和强度。 原话：Both VARs when used for regulatory capital measurement, need to be validated against actual loss experience
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Jenny2022-04-06 10:01:42
Jenny同学你好，在另一个问题回复你了哈，为了阅读方便，所以把解答再粘贴一遍。
对的，操作风险一般是频率和严重程度（或者你说的强度）建模用的分布是不一样的，建模频率一般用的是泊松分布，负二项分布（这个不需要了解）等等，严重程度建模一般用的是对数正态分布，韦伯分布等等，这个知道有这么个分布就可以了。所以这句话强调的是尾部极端事件发生的频率（sufficient mass），本身频率用的也不是对数正态分布。
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