天堂之歌

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FRM问答

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为什么D不对呢

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老师为什么第三个选项不对?不是国债在经济下滑时影响不大吗

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老师这道题麻烦讲一下,谢谢

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老师,请问静态投资市场组合是怎么实现盈利的呢

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这里老师讲错了吧,strangle这里的put也是long put。

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若存在RWR,那么,用公式估算的CVA是偏高的,对吗?CVA只假设没有WWR,还假定没有RWR吗?

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在判断WWR和RWR时,只用判断PD和敞口之间的关系,同向变化就是WWR,反向变化就是RWR,不用考虑CVA的变化,对吗?

已解决

老师,PD下降,敞口上升,为什么不一定导致CVA下降啊?麻烦举个例子?

已解决

RWR中,PD上升,敞口下降,指的谁的PD,我的吗?谁的敞口,交易对手的吗?我的PD都上升了(默认我的其他条件不变),为什么会导致CVA下降呢?

已解决

老师,交易对手的PD上升,导致自身的exposure上升就是WWR,导致自身的exposure下降,就是RWR,对吗?

已解决

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