ACF拖尾除了通过图像判断 还有其他判别方法吗

老师请问currency swap初期的价值也是0吗？

老师可以解释一下vanilla interest rate swaps中为什么interest payments可以被抵消吗？这里不太懂

这里的gamma一开始是1.5，不是正的吗 为什么是buy200份 不应该说short吗，老师讲说gamma大于0就是short

老师，答案为什么不是D，就是先除以1+0.08，第二步是除以1+0.07的这个操作？

老师，请问一下 在回测VaR时是不是 pT中如果给的是样本数量那么就用计算VaR的显著水平乘以样本周期 如果给的样本总数 此时T为样本总数？

老师，为啥要S1/2呢？题目没说半年付息啊

非流动性资产不应该是比流动资产大吗？

老师好，选项C，不管什么类债券（bond），都能映射到零息债吗？跟12题答案好像有冲突啊。

请问老师，这里B选项中将期限长流动性差的资产转换为期限短流动性好的资产，这句话怎么理解呢？难道不应该反过来吗？银行借入期限短流动性好的资产，投向期限长流动性差的资产？