老师不是在方差相等的情况下才能比峰度，看是否是尖峰肥尾（对比正态分布），这个题就没有说方差相等呀

到期行权calloption 为什么构建现值为K的组合

老师，这个题AB都是正态分布，那就把Y=B-A看成一个新的变量，也服从正态分布，我不明白，要算B大于A的概率就是Y大于零的概率，为什么答案中是用18%标准化的值查表

老师，在ATM状态下，越临近到期日，delta会怎么变呢，就是这个题不理解

老师好，主讲老师说，非预期损失就是组合的波动率，这句话咋理解呀？

老师这个题不太会帮忙看一下，谢谢老师

还有一个问题为什么第39题选择的是卡方分布表呀。我该如何判断用哪个表

哪些表查的时候自由度不需要n➖1

第34题的D选项可以麻烦具体讲解一下吗，没有听懂。F ratio的公式怎么是这样的

这里概率为什么相乘呀 第一年没死第二年死了不应该是条件概率么 条件概率的公式是相乘呀 p（B/A）=p（AB）/p（A）