老师，这道题为什么不用1-e的-λt这个公式求累积违约概率？

老师这道题乘以标的资产价格2200后，为什么还要乘以contract value 10呢？

这个volatility是方差还是标准差啊

这道题的知识点在网课中哪里提到的？关于市场的摩擦以及什么样的市场需要对冲？

这个为什么算出来的I/Y还要在除以2呢？计算的时候不是已经按照半年息算的吗

老师请问ES是不是这四个：单调性、次可加性、齐次性和平稳不变性 风险测量指标都满足？

这里没有听懂，short方的FRA2x5，为什么在2月到5月的阶段是投资呢？这个阶段不是相当于把钱借出去，收入固定的利息吗？对于这个的复制也不是很明白

老师，连续复利时这个题中债券三个时期的折现能不能用计算器一次操作完成。我每次求时只能分别求在相加。想问一下如果能的话怎么用计算机一次操作完成

石油出口，石油价格上升，收到的本币变多，本币多了，那不应该本币的价值下降吗？

我没搞清楚老师的意思, 我理解的对嘛: "第一种方式CCP是无论OTC还是EXCHANGE都有; 第二种BILATERAL方式是只有OTC有"? 谢谢