请问这个var为啥是线性变化计算 而18题计算就调整后用的是调整前的波动率

这个ir里面包含了tev为啥分母还有tev？

显著性水平降低为什么一类错误概率会下降？不应该statistic更容易大于significance，更容易拒绝了，又p=（reject h0/h0:true），分子变大概率增加么

老师这个d怎么理解

操作风险讲三道防线外部审计的时候不就是要独立的吗？为什么这里讲不应该独立

老师，想问个题外话，现在市场上的雪球结构（snowball）本质上是由哪两种障碍期权构成的呢？感觉学的时候非常明白，实际应用又比较差

BlackScholes视频是错的链接

老师，我想问一下为什么利率上升，欧洲美元期货的价值下降呢？欧洲美元期货不是约定某一时间段的利率吗？那利率上升，short方不应该是亏的吗？

老师能再解释一下eurodollar future 和 fra二者价值受到利率的影响的分析吗

老师，C选项不是很理解，为什么是资产不是负债呢？如果从银行打包卖给spv来看，那应该是spv的资产，如果从spv把mbs卖给投资者来看，不就又变成负债了吗？