157****15452022-04-12 22:20:01
157****1545老师，这题怎么求解
回答（1）
最佳
Adam2022-04-13 14:00:34
Adam同学你好，排序找var。
三个独立的资产，每个资产都有可能产生损失。由于LGD=1,，说明一旦违约了，100块就全损失掉了。
0个违约，发生的概率91.26%，发生的损失是0.
1个违约，发生的概率8.46%，发生的损失是100.
2个违约，发生的概率0.26%，发生的损失是200.
3个违约，发生的概率0.002%，发生的损失是300.
然后进行累积，找到95%和99%，我们会发现对应的损失都是100
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