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天堂之歌

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用同学2022-04-12 21:59:37

老师题目的讲解和您的讲解我都看不懂，我理解的是如果题目翻译是期权组合负vega和负theta.那我要对冲这个组合的话我就选A正vega正 theta.请您看看我写的四个选项的对冲结果对不对

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回答（1）

最佳

Adam2022-04-13 14:47:55

同学你好，你的这个分析没错。
期权组合负vega和负theta.那我要对冲这个组合的话我就选正vega正 theta。

期限的长短会影响vega和theta的数值大小。
你的这个四个分析，是正确的！！

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