表格第3和9行都出现了repayment，但一个是流入一个是流出，怎么做区分？

周老师，borrow没有改变所有权，为什么TSAA增加了？是券在谁手上谁就能拿券再抵押融资吗？

1、按照题目的意思，repo期间，资金融出方会收到一次coupon，在第6个月，但资金融出方实际收到的这个coupon是0-6个月的，此时他拿到这个债券才3个月，所以应计利息只有3个月。如果这三个月的应计利息要加到计算repo金额上的话，是否说明这个利息是属于资金融出方的（因为这样才可以多借一点钱给bank）。 2、repo实际是在第9个月到期，相当于资金融出方在第6个月付息日后还会再继续持有3个月（到第9个月），那后面持有的这3个月为什么不考虑应计利息呢？ 感觉整个逻辑就没有理顺，关于应计利息为什么会影响repo金额，以及怎么影响repo金额，这两个事情都没搞懂。

周老师，是不是只有司库发起的业务才会影响TSLGC，但是无论业务部门还是思路，都会影响TSECF，只有CF变就会？

0.1为什么要÷80呢？转化成百分号单位我能理解，但为什么除的是80呢？

d的说法是否适合管理交易流动性风险呢？

RSF里面有两个地方提到了sovereign，权重分别为0和0.2。我看不出来这两档有什么区别，或者说，题目里说的超过1年期的Treasury bond，为什么使用的是0权重而不是0.2权重。

这道题没看懂，老师能不能再逐个选项讲解一下，包括对应的这几个模型的知识点，以及中文和英文的解释

A选项对downward sloping的原因是怎么解释的？和jensen's inequality有关系吗

老师什么是久期对应的价格风险？