请问 非参数法的一个优点是 不需要协方差矩阵，但是相关性加权历史模拟法是需要协方差矩阵的吧，这个方法大概是什么过程呢，谢谢

损失的严重程度是什么意思，VAR不就衡量了损失不超过多少

能否复习一下delta的算法？

请问标准法计算操作风险这里，GI要取正数吗，公式怎么 理解是算出年度总和取正，还是单项也要取正（比如这里的-20）

KMV相关知识点现在还考吗？怎么感觉没怎么讲过

老师，那Bob的说法怎么修改是对的呢？ CAPM/SML可以用来计算individual portfolio return对吗

puttable bond是哪里的知识点

为什么说最后一条是新增的呢？ Markowitz portfolio theory不是也提到了any investor cannot change the price by his trading

spearman相关系数的计算也要掌握吗

这个幂律的方法和QQ Plot有什么区别？