天堂之歌

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老师e^(-0.2)怎么用计算器算

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老师可以讲一下The risk-free rate is 4%. The Black-Scholes Merton price of a put option on the firm’s assets with strike price equal to the face value of the bond is $6.95 million. 这句话怎么理解吗

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老师,如果按MDP3,4=C4-C3这个式子应该怎么算

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讲一下bd选项 b看不懂。d as a whole为啥不对

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2025 8月考期 操作风险basel考的最多的是3和3的修订吗 basel2呢

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这题是不是那边更陡峭就是肥尾 然后 哪边是肥尾就是往哪边偏离 如果这个题是左边陡峭 所以是左边偏 negetive skew对吧

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讲义里面step2的公式后半部分好像少了Li

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这里两个回答是有矛盾的,Including nonlinear terms on the right-hand side of factor regressions. Common specifications include quadratic terms, like rt 2, or option-like terms like max(rt, 0)这段话是应该放在Examine Non-tradeable Nonlinearities下面,还是应该放在Include Tradeable Nonlinear Factors,请再次确认,如果讲义有问题,劳烦花点时间更新下

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未分散化的Var是不是比本金映射的小

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老师,credit risk plus不直接建模公司间的违约相关性,意思是他也会建模相关性吗?

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