不是at the money的时候不管是Δ还是伽马还是θ都是衰减最快的么？再要到期的时候衰减速度就算看斜率也不陡峭啊

第二问，用利率变动1%这算出按年复利再算出新的价格，再求出ΔP，再除以Δy得到的久期是4.16.答案D。为什么这么做不对？

动态调仓short call和put的premium为什么就是获得了流动性风险溢价，不理解流动性是如何体现的

这题应该查显著性水平时2.5%的F表，还是5%的？F分布我记得也是查双尾值

‘Benefit from：’后面的两句话‘higher…depreciation；then…of the curve’如何理解，不太懂

计息基础要记吗。还是考试会给出

Large outliers are unlikely.为什么第三个表述对呢，不是不允许有异常值么

非平行移动的时候，哪种策略表现好呢

烦请老师列一下这道题的计算式，带入数字的，不是公式。我怎么也算不出这个数字

老师这个题考察的是啥知识点，有点没明白