老师好，有点搞不清，为什么用daily return能算出loss啊？

老师好，这里的frequency有什么作用？

这老师为啥说还存在组合的SR,比CML的斜率还高啊？在图上能怎么反应啊

c不是short straddle吗？相当于short put 和short call，这不就是double short吗

为什么不能选b

租赁利率为什么不能等于无风险利率

可以再讲一下b吗

模考一96，1.FRA和eurodollars都是标地3个月的存款利率，为什么这里是6个月？2.题目解答中的0.5都应该是0.25不是吗？3.为什么这里forward rate可以当作浮动利率？

模考一100题，为什么D，1.AUC=0.5是no predict ability呢？2.AUC=1是perfect fit 呢？

模考一97:这题为什么不选C，看第二张图AR1模型平稳就是绝对值小于1，ARp模型是z的绝对值小于1？