老师，LTCM为什么在波动率高的时候卖期权呢，这里的期权有没有具体分put还是call？我知道波动率降低期权的价值会下降，那卖期权怎么理解呢？

可不可以先算组合的标准差，然后带入var的计算公式算组合var值？

老师，87%是power of test，是说有87%拒绝了错误的，为什么不能说是87%没有拒绝正确的呢？

老师 Nd1我查出来是0.5557到底是多少呢

计算器amort里面的值都是什么意思可以解释一下么

long futures 是买入，为什么此时价格下跌会亏损呢？价格下跌，买入花费的钱不是少了吗？

请问CAPM有要求正态分布吗？我看讲义上没有呀

D all risk types没有问题吗？不应该关注key risks吗

α为什么要加上？这是多因素模型吧，讲义上没有这一项

老师，B选项第一条说风险发生的概率，但是在第四门课讲的时候说的是probability of default，是违约概率，而且我记得出现过这个问题，那道题说的就是这个地方不应该是风险发生概率而是违约概率（但是我没找到，可能我记错了），所以来确认一下这个说法是否有问题呢