无风险利率和看涨期权为什么正相关 不是利率上升价格下降吗？

老师，为何这里损失就非得是全损，不能损一点点。尤其是相关系数等于正一的时候，我理解的是次级损失那必然优先级损失，所以必然次级是全损，但优先级不一定全损啊，损一点也可以啊。如果我这样想的是对的话，那分析相关系数上升对于损失概率的变化就好复杂了，本来我也没明白为啥相关系数上升，次级的损失可能性下降（单独从可选择的结果看确实是）

直接用moody kmv计算不可以吗？

delta代表什么

老师您好，我分不清trate date和settlement date应该怎么区分呀，之前我认为交易日和结算日就是一样的QAQ但是好像不一样，求解答

密卷33题

在该题的叙述1中 把累积违约概率改为边际违约概率后正确了嘛 还是要改为forward PD

密卷31题，B选项后面括号写了maximum是什么意思

密卷28题

Ucva=cs*average epe 为什么CS极高的时候，cva是0呢