老师，为什么POT 计算VaR和ES的时候要去百分号计算？那我为什么不能是u=0.01

老师，资本配置就是计算资本金吗？es和VaR都可以计算经济资本；那绝对风险为什么用VaR呢？

老师，为什么随着尾部数据数的增加，ES的平均值将随着高置信度的尾部VaRs数量的增加而增加？他是正态分布的尾部啊 不是均匀增加的吧 这怎么判断

c选项，为什么是pd？pd跟lgd怎么进行区分来做判断呢？

老师，问题和视频解析不一致啊

为什么not reject域和VaR的置信区间的负相关的呀？当VaR置信区间降低时，相当于VaR也变小了，那么应该有更多的值会超过VaR呀，也就是有更少的not reject数值

这里是1天的VaR，为什么可以直接用来计算一年中超过VaR的数据呀？不需要先处理下这个VaR吗？

Riding the yield curve是不是可以这么理解，因为interest rate 是upward sloping，所以五年期利率是大于四年期的利率。因此我买入一个五年期的债券一年后卖出赚的是五年期的利息以及四年期限的现价，这个利润是大于四年期的债券过了一年后的现价和利息。那这个四年期的债券是否是持有在买入五年期的债券的时候。我这么理解riding the yield curve是对的吗

老师，我通过这道题去学习了一下久期的概念，其中有一句话不是特别理解。久期是利率变动一个单位所引起的价格变动，久期小的债券比久期大的债券抗利率上升风险能力强，但抗利率下降风险能力较弱。这句话的前半句我理解，一个价格变动3%，一个价格变动10%，所以抗利率上升风险能力强，反过来一个价格下降3%和10%，为什么说对抗利率下降风险弱呢，由于久期小所以没有下降那么多，所以抗利率风险也应该是强的呀？

老师，这个组合的平均duration怎么算？