GUO回答（1）
Michael2023-07-28 10:04:50
Michael学员你好，D说的是计算10天VaR要用到的数据的窗口期一般是1年到4年，因为要取最近的数据，这个再讲义中没有明说，但是再VaR回测的知识点中，有一个非拒绝域的表格，可以看到里面的时间一般都是250到1000天，对标的就是1年到4年，这也是对于最近数据的一些约定俗成。
这一点对于basel协议都是适用的。
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好的。
巴1使用10-day 99% VAR，巴2.5 增加了stressed var也是10-day 99%var是吧？这两个的数据都可以取前4年的吗？ FRTB里的97.5%ES是1年的，不是10天，那么这个数据取数时间有规定是不是4年内吗？
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都是的。
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