为什么缪用不上呢

题目没有写明是要计算风险中性的equity，为什么要带入Rf？并且也给出了asset return，也可以计算出physical PD

PV和DP的计算公式是不是一样的？都是使用PV(1+R/m)^(m*T)=FV 2005.4.1日的DP是不是相当于一个周期为3个月的FV值？公式绕来绕去有点晕了。

I/Y=5在这个题的计算中，有使用到吗？

mr和ms讲义上解释的都是determined by supervisor,老师为什么说一个是determined by supervisor?一个是靠回测?

coherent是怎么理解的

放回再重抽这个细节为什么一定要？课件里讲的时候只是为了VAR不武断，但即便我用1000个数，N=100，抽10次，每一次都不放回，也能获得10个VAR值，也可以求平均，也已经是对一次性VAR的改进了。所以放回这个细节是没有必要的吧？

这题不太对啊，明明HW跟相关系数的方法没有改变每个损失的权重，只改变了每个损失的数值。怎么能选这个答案呢

老师，bootstrapping法抽完放回吗？老师上课讲的说那个抽完不放回去，但是讲义上说要replacing 也就是抽完放回

老师到期时现货价格ST+之前签订future short价格是F0是可以理解的，然后又签订了一个新的future long价格Ft,但是在T时刻，我们只是签合同，并没有实现，为什么这是要减掉？