CVA的计算方法和计算时须特别注意的事项能做个总结吗？

两个标准差相乘一定大于0吗？

老师好，再确认一下，巴塞尔一增加了市场风险，那么看咱们巴塞尔二的视频，提到了信用风险的修改和操作风险的新增，没有提及市场风险，也就是说巴塞尔二的试产更新和巴塞尔一保持一致是吗？

不是说概率要大于等于0吗？为什么这里老师举的股票收益率的例子还有负的收益率呢

100/99*(1+f/2) = 100/98.56，怎么能算出来F=2.72%呢？

线性回归里讲到Dummy Variables，它的作用是什么？会怎么考？

老师您好！这道题为何不能使用Sortino Ratio？把市场表现作为MAR不可以么？是操作层面不可达(Cov(M,P)没法算)，还是理论层面不可以用market做benchmark？

可不可以再讲一下p value和significance level（alpha）之间拒绝和无法拒绝的关系？它们在图上是什么位置关系？

老师能讲一下2007-2009年危机前期（2005年这样）中期、后期 的利率变化吗？还有什么teaser rate period什么的有点搞混了

老师问一下 K-means，classification，CART，KNN分别什么作用呀？我笔记里写着可以都用于分类，不是很懂