老师我想问一下，当sita大于零时这里证明出了MA（1）的协方差大于零，那又是如何得到了Yt和Yt-1的相关系数也大于零呢？

为什么这里的（S1-F1,2）属于basis呢？Basis不应该是如果在1时刻S1和F1，1的价格有差异才是基差风险嘛？

请问老师这个duration不应该是一个百分比吗，为什么都是整数呢？它不是表示利率变动一个单位价格变动百分之多少，在这里为什么成了倍数呢

C选项在讲义中有吗？D选项没看懂是什么意思，能详细讲一下吗？

D为啥错

老师，视频里老师说basel1要求普通股占比要超过2%，但是我翻了讲义上没有找到诶，您知道在哪里吗

老师好，请问下YTM=RF+RP,这个RP和下面的CS是不是同一个意思？下次能否用同一个缩写？谢谢

老师，SRC属于市场风险，IRC属于信用风险吗？还有IRC周老师讲的是basel2.5出台的，但是p2老师回答的是basel2就提出了，那这个怎么记呢？

這一頁完全不明白， 怎麼14天 突然又寫30天？ 能否解解多一些些？謝謝！

请问这题的知识点在课件哪个章节哪个位置？