过同学2023-08-31 09:08:55
effective EE和effective EPE包含了展期风险，这点怎么理解？
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杨玲琪2023-08-31 09:17:03
杨玲琪同学你好，
因为有些交易到期会做展期，而EE和EPE通常假设的是敞口到期归零，无法反映展期后敞口不归零的情况，所以设定了effective EE这个指标更好的拟合展期的情况，这个指标假设的是非递减的EE，所以可以捕捉敞口不为零的情况。
希望能解答你的疑惑，加油！
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