pd2023-09-27 21:17:12
pd互换现金流是指什么
回答（1）
黄石2023-09-28 09:44:55
黄石同学你好。利率互换换的是利率，一般是固定利率换浮动利率。比方说在互换日，固定利率 = 5%，浮动利率 = 4%。但由于利率不是金额，所以这种产品还需要设置一个notional principal也就是名义本金，这样才能促成金额的交换。假设notional principal = $100,000，那么利率互换中收固定、支浮动的一方会收到$100,000*5% = $5,000，支出$100,000*4% = $4,000。由于利率互换涉及的货币都是相同的，所以一般采取净额方式，在此案例中收固定、支浮动的一方将会收到$1,000，而交易对手方会支出$1,000。这类产品在FRM Part I第三门课程金融市场与产品中会细讲的哈~
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