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天堂之歌

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AliceZhou2023-09-28 20:42:58

老师，这合理吗？loss如果服从正态分布那就意味着可能还会有负的，那就意味着可能还会有gain??那95%的VaR就不是恰好落在loss那里吧

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回答（1）

最佳

黄石2023-09-30 10:57:29

同学您好。这道题确实是有些不严谨，可以考虑把normal改成log-normal等分布哈。但是这道题主要考查的还是同学对于Expected shortfall概念的了解，同学能够掌握Expected shortfall相关知识点即可~

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