为什们一定要用每一期现金流的现值来算？

最后这题能按答案解释一下么。答案说A和B不正确，because they refer to absolute risk.能解释一下A和B如何反应绝对风险么？D不正确因为it refers to absolute risk of the benchmark. D答案里的atrributed为什么就是abosolute risk.能解释一下么？

老师，这个地方在强化段也没讲，老师说这个可能在强化段讲了，所以这个地方有什么注意点呢？而且为什么这个地方是swap on index是收浮动支固定呢？

可以检查一下这节课的剪辑，同样的内容又重复说了一遍

老师好，这道题目的dw如何求解，麻烦再讲一下，谢谢。是默认e的值为1么…

什麼是橢圓分怖？可否多解析些

麻烦老师再讲一下杰森不等式在利率期限结构上，位于曲线上的那一点为什么是1/E(1+R)?

老师好，这道题目是因为ho-lee model里面的risk premium所指的drift项目lamda是随着时间变化而变化的，所以这道题目选C，可以这样理解么…谢谢。

老师好，为什么这道题目里面用Ho-lee 模型drift后面波动项不需要计算，谢谢。不是很理解。

老师，我记得97.5%VaR和97.5%ES相等，A说的也不严谨吧？