郑同学2023-10-01 16:10:43
郑同学APT前一个题为什么belta是它的乘以premium的系数，后一道题factor forcast变成前面乘的系数，第二题belta不能作为系数了？
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黄石2023-10-03 21:44:48
黄石同学您好。没有太看懂同学的问题，方便同学说的具体一些吗~
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第二题的APT模型为什么β变成最上面那行factor forcasts？最右边那列β没用吗？
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同学你好。下面表格中全部都是factor loadings/factor betas（见表格标题）。其中Beta特指的CAPM模型中市场组合超额收益对应的Beta，其余的比如Growth的0.2对应的是Growth factor的Beta = 0.2。最上面那一行是Factor forecast哈。
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