崩溃了，这道题用Betty的portfolio验证了一下，如果正常用SML的算法代入beta会得到不等式，但用CML的方法代入正确！也就是说，题目中给定的beta值是错的！这样的题考试会出现么？

HW法是通过将历史数据加入波动之后调整为今天的收益，计算现在及未来的var？还是说就分析的将今天的波动投射到历史的收益上，最后计算过去历史的VAR，

IVAR的近似公式和CVAR的美元形式公式是一样的么？有什么区别和联系

这公式为啥在基本版跟强化都没讲过？

老师，虽然答案也是D但这解析不对吧，怎么能用portfolio的excess return去乘以portfolio beta系数呢？

经济环境好的时候和不好的时候，分别对应CCyB取大还是取小？如何理解？

Hurdle rate是(Rce*Wce + Wpe*Rpe)/(pe +ce)还是(Rce*Wce + Wpe*Rpe)？

利率和债券为什么是反向变动的

N为什么不是6？一共付息6次

老师好，这道题是说选一个不能作为COPULA模型失败的解释原因？