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FRM问答
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在假定所有期限的利率均为每年6%(按半年复利)的前提下,转换因子等于按交割月份第1天的债券报价所对应1美元面值的债券价格。 对于息票利率大于6%的可交割国债来说,在其他条件相同的情况下,期限越长,转换因子越大;反之亦然。 当市场收益率大于6%时,转换因子系统倾向于息票率较低同时期限较长的债券。 当市场收益率小于6%时,系统倾向于息票率较高同时期限较短的债券。 当收益率曲线为上坡形时,系统倾向于交割期限较长的债券。 当收益率曲线为下坡形时,系统倾向于交割期限较短的债券。 老师能解释一下关于这个是应该怎么理解么
已回答老师好,infrequent sampling bias, survivorship bias和selection/reporting bias到底有什么区别呢?这块分不清,怎么记忆呢,谢谢。
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
