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柒同学2023-10-05 17:19:34

D Peter的詹森阿尔法为什么要用9%而不是7%计算呢？

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回答（1）

最佳

黄石2023-10-07 11:19:05

同学您好。Jensen´s Alpha本质上相当于组合的实际回报率 - 组合在CAPM模型下应有的回报率。此外，这道题答案写错了，二人各自组合的beta应乘以market excess return，而不是各自组合的excess return。造成的不便还请谅解。

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