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Cynthia2023-10-05 17:28:40

老师好，我想问一下这个var是满足在椭圆分布时的次可加性，但是一旦var不是正态分布的假设下了就不满足次可加性，这样说对吗

回答（1）

黄石2023-10-07 11:20:43

同学您好。正确的，在线性组合 + 服从椭圆分布的风险因子的条件下VaR值是满足次可加性的，加油~

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