天堂之歌

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FRM问答

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covered call 和protective put相比是不是 covered call得风险更大,当股票下跌时,亏损更多?

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请问EE,EPE为什么不能捕捉roll-over risk

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老师好,为什么CCP讲PD和敞口分开,会导致WWR?这个可以再帮忙分析下吗

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老师,第一张图,long put在波动率上升价格上升支出小额期权费,那long call在波动率上升价格大幅下跌的时候也是支出小额期权费。。第二张图,您也说的是买波动率保护是可以类比call option的,so 为什么D不对

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R平方不是等于RSS/TSS的吗?

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为什么只有tail loss的时候才会成本高于收益,成本不是el那块吗,ul不是公司自己出的吗

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realized return怎么计算

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老师,罗素1000,也就是大盘 是基准对吗?那为什么会分value index和growth index?所以A选项对是因为我98%都投了大盘,也就是基准?然后这个R^2也反映了拟合效果很好,所以就是被动投资

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老师,这道题周老师上课讲的说这个地方超过基准的收益就是excess return,然后超额收益的波动率就是tracking error,我当时还在这个地方做标记了,这道题说A不对,那是按照哪里对的来呢?

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什么时候除以n-1

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