181****31272023-10-14 16:34:32
181****3127KR01为什么在计算方差的时候能代表omega呢？它算出来的也不是这个关键利率的权重呀
回答（1）
黄石2023-10-16 11:00:14
黄石同学你好。这里KR01并不代表权重；实际上这里的Sigma_P指代的是standard deviation of portfolio value change，也就是以$计的标准差（而不是%）；Sigma_i指代的是standard dviation of rate_i´s change，也就是某一关键利率i的变动的标准差，乘上KR01_i（关键利率i变动一基点导致的组合价值变化），相当于近似了实际市场中关键利率i变动导致的组合的变动。按照公式将这些乘积的平方一一加总、再考虑到各个关键利率的相关性，我们就得到了以$计的组合方差；开根号就得到了标准差。这个公式同学能记住就可以哈~
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