老师，看我图片，不太理解

请问这题为什么profit不等于期权费收益6，而是等于0？

为什么这里的是双尾呀

请问老师，bear spread时，short call是卖出看涨期权c1，long call是买入用c2，算利润时怎么是+c1...-c2？

解出的根有可能其中一个大于1嘛？

这道题为什么还要对25000的钱进行折现？折现的利率为什么是6％

这道题目中，一开始利率上升债权价值下降，证明是收浮动的，所以按b选项选择一个支浮动收固定的swap来对冲风险，收取固定收益为什么不行？？

老师你好，一直有个疑问，在算组合的Var或者波动率时，有时候会用w权重，有时候不用，区别是什么呐？比如算TEV时，没有考虑w，而有时候算组合波动率时又会用w。

可否再帮忙总结下cash digital physical三者的区别，多谢老师

老师，为什么不能选C？我理解的买入困境债券是因为未来可能价格会上升从而获得好处，那么managed futures不也是预测未来趋势上升所以获得好处吗？而且发行困境债券的公司都陷入困境了怎么还会保证给你高的premium，只可能是在未来形势转好投资者才可能获得回报，对吧？