黄石2023-10-16 10:48:22

同学你好。这道题主要考察的是以下考点：

1. 若ACF是拖尾（gradual decay）而PACF是截尾（cutoff abruptly），则当前时间序列展现出与AR过程相近的特征，可以使用AR模型进行建模。
2. 若ACF是截尾而PACF是拖尾，则当前时间序列展现出与MA过程相近的特征，可以使用MA模型进行建模。
3. 若ACF与PACF均为拖尾，则当前时间序列展现出与ARMA过程相近的特征，可以使用ARMA模型进行建模。

同学需要将这些模型判别的方法记住。根据2可知MA过程的ACF是截尾的，故A正确；根据1可知AR过程的ACF是拖尾的，故B错误。对于C，这个稍微有些超纲了，涉及模型的记忆性，稍作了解即可：Memory指的是过去的值y_t-h对于未来值y_t的影响程度，由ACF衡量；MA过程是short-memory（ACF是截尾），AR过程是long-memory（ACF是拖尾）。对于D，AR过程在满足一定条件的情况下是协方差平稳的，例如AR(1)中y_t-1对应的系数绝对值小于1。