CAPM的β*市场风险溢价不就是承担市场风险所应该获得的收益吗？承担系统性风险不是不能被分散化吗？为什么CAPM被分散后会为0？

这个和CFA 二级做法完全不一样，我使用0.5A+0.5B算出来return 是0.065.得出A 和B的portfolio 收益率不如C 0.07，所以卖出A+B，买入C，这样可以吗

這個圖怎理解？橫座標是執行價？縱座標是啥？

这道题对应书中哪个知识点，老师附图对应一下，谢谢

所以题目给出的均值和标准差一点也用不上吗？还有一个问题，就是基金经理原假设H0是自己表现好，然后现在由于1.5<2，我们fail to reject H0,那不就是等于基金经理表现好吗？为什么我们还要拒绝基金经理的原价啥呢？

95%的损失分位点不是评级A么？

DJ EURO STOXX 50 index with a strike of 2200 ,如何判断这是一个指数价值，而不是50个指数的价值

久期映射考虑本金和利率加权对应的期限利率 那么对应的是期限利率 为什么会是两个风险因子呢

rho=0，用二项式建模的知识点具体是什么内容

这题干里没有说投资目标是什么呀，万一就是要很多收益，不要流动性，A也可能是对的吧