鸡同学回答（1）
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苏学科2023-10-15 21:53:53
苏学科同学你好，组合A选项的VAR的计算是错误滴！这是一个典型的易错点，你想想我们VAR准确的计算公式是什么？是不是：-（μ-z*波动率），只有μ等于0的时候，才可以用你说的方法计算哦。一般情况下，只有先算组合波动率才行，因为它是考虑到权重的（w1^2+w2^2这样的）（组合VAR并不考虑哦）。
这个易错点在market risk的课程强化班第一次有讲到，你可以去看看哦
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可以先分别计算两个组合的VaR，我的问题在于默认相关系数为0而不是1。
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