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黄石2023-10-16 11:38:03
黄石同学你好。参数法与非参数法都是用于计算VaR值的。参数法多涉及数据分布与参数的假设，比如我们在计算VaR值是可以假设数据服从正态分布，并定义一些参数（比如mean, standard deviation），进而通过公式计算得到VaR；非参数法则一般是通过历史数据直接得到结论、基于历史在未来会重演，并不需要做出分布与参数的假设，例如历史模拟法，直接根据历史样本来计算VaR值。
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所以蒙特卡洛模拟也是参数方法吗？波动率里面好像也有个多维密度的什么方法我记得也是讲的是非参数方法？这个方法是用来估计波动率的吗？
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