180****8224回答（1）
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黄石2023-10-16 11:34:07
黄石同学你好。
问题1：均值复归指的是对于某一个时间序列，其存在一个长期均值。若该序列当前取值高于其长期均值则会逐渐下行、向长期均值回归；若该序列当前取值低于其长期均值则会逐渐上行、向长期均值回归。
问题2：没太看懂同学的问题，同学方便详细说明一下。
问题3：除非题目明说否则都是计算absolute VaR。
问题4：资产收益率与资产波动率都可被看作时间序列，而且实证经验表明此二者都呈现均值复归的特性。
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