老师，这个收浮动利息为什么在cash flow里每一期的显示的为0？这个解释也没懂，收浮动那不应该在每一期里的cash flow为100*spot rate？

老师，long FRA是锁定为来借钱利率，那为什么在结算日相当于一个swap呢？他不是只收fixed rate吗，还需要支出什么？

reference entity到底是谁持有的？解析里说选项D， CDS的卖方和CLN的投资方都不需要持有标的，CDS的卖方是谁？CLN的投资方就是投资者

卡方分布检验 自由度用-1么？单尾还是双尾怎么区别？

老师，这里的EURforward的VaR怎么算的

老师，针对CD选项，二级学的所有交易策略都是负偏吗？有没有正偏的策略

老师，现在学完投资组合这门课了，我想请问一下这个表里的component VaR怎么算的？怎么用相关系数矩阵？

这里的r不是当前利率水平吧？因为dr=r(现在)-r(上一期)，再有利率期望这(θ-r0)*e^-kt=(θ-rT),这里的等号右边应该是表示衰退到T时刻，T是now 还是上一期啊？

老师好，请问下NULL hypothesis 和hypothesis 是一个意思吗？

老师，horizon是生成一个数据所需要的时间，那我能理解成跟股票1日、30日、60日等等这个样子吗？所以如果horizon越长那么数据量就越少