所以Weighting scheme 2 是min portfolio risk 嗎? 因為mVar 2個差不多?

老师 relative var是和均值比 absolute var是衡量自己吗？这是我之前记的笔记 但我总感觉应该是反过来的呢

这个2ND 7， 里面数据嗯错了 ，一直无法清除，怎么清除再重新摁呢

市场风险计算资本金: 问题1:是在basel2提出了SRC吗？这个捕获市场风险中的违约风险，用的是1年99.9%的VAR； 问题2: FRTB和basel2.5什么关系？basel2.5提出了IRC，这个是捕获市场风险中信用质量变化风险吗？用的是10天99% VAR

老师好，问题在图片里

老师好，问题在图片里

老师，delivery squeeze risk是在physical settlement中出现的对吗？我当时记得笔记说是rising price as protection buyer purchase reference assets in the open market,这里的意思是已经进行完实物交割了然后CDSbuyer又在市场上低价买入进行套利？不是很理解，麻烦老师解释一下

当PD上升时，MEZZANINE 损失的不确定性也应该时下降的把，因为损失可能性越来越大，不确定性就下降了？和equity 是一样的

老师，D选项整个collateral的yield是怎么理解呢？每一层的yield按照size进行加权？就是跟B选项类似的吗？

老师，这道题有两个问题。第一，如果说用delta normal法去算VAR值是不是先算VaRs=2.33*0.28*120,再算VaRoption=|delta|*VaRs=0.6*2.33*0.28*120（我疑惑的点是这里还用不用再乘期权的价值5.2）。第二，delta normal法咋就不考虑二阶导了，那不是有个公式里面就扣除了gamma么，这不就是也考虑了二阶导么？