有没有更直接点的方法呀？

为啥不是第三年到期的金额折现到2年末再和期权执行价格比较呢？ 107/1.0856 *0.6+107/1.0634 *0.4=99.386 这个是折现到第2年末的债券市值，因为期权是2年期的，所以用99.386和执行价格相比取期权价值101-99.386=1.614，同样的另一个也是此求法，然后将1.614折现到0时刻。为啥不能这样做呢？

老师，B再解释一下吧

還有 正偏是左肥嗎？

他不是要用美元换欧元吗 在7月receive euro是什么意思 我的理解是在7月用美元换欧元收到欧元

左肥右瘦不就是左偏嗎？那怎才算左偏？一級知識有些忘記，峰度又有那幾個區分。 一級那個關於峰度的圖，老師有嗎？

阿尔法不是已知了吗？为什么不直接除以贝塔啊？为什么要把阿尔法写到risk free的位置上？

请问开12次根，用计算器怎么按

这题，CAPM中的贝塔是组合跟基准的吗？这个应该跟MVAR里的贝塔不一样吧？那这题怎么在不知道CAPM的贝塔时算jenson ‘s alpha呢？

第二句老师解析说波动率指的是利率整体的波动率，不是basis point volitilaty，那这么说后半句为啥对的？即使model1是σDW，那么dw也是会变的，怎么说这个利率波动率是一个常数呢