A为什么不对

请问RWA=1464是怎么计算出来的？

老师C选项Copulas make it possible to model marginal distributions and the dependence structure separately.能否这么理解：要直接得到AB两个变量的联合分布上的同时违约的概率很困难，现在用Copula去算，就可以把AB变量先拆出来，先单独看他俩的marginal分布，再在将两变量的边际分布映射之后根据某个相关性建模，最后得到两变量同时违约的概率即dependence structure，这样等于是把AB的边际分布和相关性结构分开来建模了

请问解析里的 VaR was developed as a way for banks to track the economic capital requirements while taking into account the effects of diversification on the risk of the portfolio.（VaR在追踪经济资本要求的时候考虑到组合风险的分散化效用）为什么能解释 D、Portfolio diversification is not fully accounted for using the VaR methodology.（组合的多样化不能完全解释使用VaR方法的原因）这句话是错的？看不太懂。

为什么99%的VaR是1.5%？

此题中RWA=1464怎么算出来的？

B有哪些更严格的定义呢

这题c为什么不对？

phase in不是分阶段推进的意思吗，这样理解的话，表述可能就不对了吧

这个地方为啥不考虑ccb呢，即便没有提，应该都加上才满足巴塞尔的规定的。