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FRM二级
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疑问一:在讲解的时候提到ETF比PEF流动性更好,但是题干没有给出相关描述,是不是可以这样理解:1.公募基金的流动性好于私募基金;2.stock(上市公司股票)的流动性好于equity(非上市公司股权)。疑问二:由于私募基金流动性差,通常会高估收益、低估风险,这里是指行业平均吧(幸存者偏差、选择偏差),题干描述私募基金的数据是从数据库中收集计算,计算的是单支基金的收益和波动率,如果数据库中数据没有问题,那么计算的结果应该没有偏差才对吧
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- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
- 老师好,请解答下此题各个选项,谢谢
- 上课时候说BSM不适合股票的定价因为股票没有价格上限没有期限,但是固收债券为何不行了呢?
- 老师好,请解答下此题,谢谢。

