天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

FRM二级

包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

请教老师,视频中说,构建策略最好是同一个标的,那么在第二个策略中,买入组合的put ,卖出个股的put ,这俩标的不一样呢?为什么能行呢?如果这个可以,为什么第三个策略中,不能买入组合的卖出个股的呢?

已回答

请问D的前半句对吗

查看试题 已回答

老师,有俩疑问,一是第一年的excess spread是负的,第二年需要补么?第二个是,oc account上面写的每年最多流入150million吧,这里为什么可以流入这么多

查看试题 已解决

麻烦老师,把put 和call 的delta再详细解释一下,谢谢

查看试题 已回答

老师好,之前有道类似题目,coupon就没/2,用的是6%,是错了吗?谢谢

查看试题 已解决

请问老师,第二个说RAF集中于所有的业务条线,这个是不是错的?RAF不是应该从整体角度看的吗?

查看试题 已回答

如果题目要求计算整个投资组合的risk budget是不是结果应该为11.65?

查看试题 已回答

老师好,这道题我把first period和second都想成1年的,first对应99+8%与second对应100+9%收益一样,但是first的T-Bill rate更低,说明first的spread更大,因此选A。这样理解可以吗?

查看试题 已回答

怎么样才能判断题干中说的2%是TE还是TEV呀?如果是百分比就是TEV,否则就是TE?

查看试题 已回答

这里要算加权平均收益率的第一步有点没想到,这在书上有没有介绍过?

查看试题 已回答

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2026金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录