老师，能简单说一下Basel2中的quantities impact studies具体是什么吗

只有X违约的概率：12%*（1-14%），只有Y违约的概率：14%*（1-12%），都不违约：（1-12%）*（1-14%） 这样算为什么不对，题目从哪可以辨析出他说的X违约概率可以判断为，只有X违约或者XY都违约

所以报告操作风险损失的时候要不要算保险的赔偿啊，老师讲题干的时候说不要算，讲A选项的时候又说要算

当股票和指数价格都下降时，股票不是下降更多吗

A怎么理解？

D选项的前半句话怎么理解？

老师这道题怎么分析？mimicking portfolio是什么？是不是超纲了？

老师这道题可以解释一下吗，low volatility strategy在哪里讲过啊？

老师，在市场风险FRTB中不是说IPC包括，credit spread risk用的十天99%的VAR，而jump to default才用的是一年99.9%的吗

请问可以贴一下ILM相关的数值吗