习题集452题，Basel II的standardized approach，公式里AAA debt的0%权重哪里来的？为什么还要乘8%？

对于A选项，ES的值有可能等于VaR的值吧，用always太绝对了吧，这选项应该也是错的吧；对于B选项，印象中根据FRBT，ES能使用的话，应该能通过VaR的回测。这反过来想，其实监管也认同：只要VaR回测通过了，ES也是可接受的吧。 B应该也可以认为对吧？

diversified VaR 2.57 是怎么计算出来的？

“Your colleague Fred objects with the following criticisms:”，这里的“object”不是指“反对”的意思吗？ 如果是，Fred反对不正确的论述，才是他正确的观点啊， 如果是这样，选项没有一个是对的

C 的前半部份是不是也對 ？ with adjustments for retail banking deposits and contingent funding.

请问为什么optimal portfolio就是要让组合资产的Ei/MVaRi趋向一致呢？

老师，buy and sellback/sell and buyback他们最终的TSLGC也是0，那是不是就意味着他们也是‘balance sheet neutral’的例子

请问第三问具体运算流程？

老师可以问一下risk capital不是覆盖非预期损失的吗，confidence level低非预期损失对应的部分不是越大吗

C是什么意思？